Trading multipel bollinger band

Stokastisk. 7, 3, 3 och 21, 10, 4 MACD. 7, 28, 7 Bollinger Bands. 8, 1,8 EMA. 8, 21, 34 Ensign färgband. det nedre bandet i prispanelen är MACD Cross Price bar ljus. Färgad med Dunnigan-färger. Referens är 3 diagram som publiceras under dagens datum. Jag tror att jag kanske har nått ett annat skede i min utveckling här. Jag är verkligen glad över det och det tycker jag är värt att prata om. Jag kommer att skriva in 11 affärer. Tre av dem pratar väl om och resten av dem bara generaliserar om. Handlar - Tider är Stilla havet: 6: 35Sortera, 6: 46Långa, 6: 56Sortera, 7: 00Långa, 7: 04Långa, 7: 10Långa, 7: 11Långa, 7: 19Långa, 7: 23Långa, 7: 27Långa, 7:33 Kort - alla tagna på 77t - potentiella 69 poäng Det är tiderna i branschen och huruvida de är långa eller korta Alla bandrelaterade affärer, alla stödda av något annat i den högre tidsramen, ett villkor för MACD i högre tidsramar Jag använder 343Tick i början på grund av marknadens hastighet. Och när jag säger 69 poäng. Jag menar inte från topp tick till botten tick. Det tillåter en punkt från toppen och en från botten. Huvudskälet till att jag ändrats och varför jag pratar om Bollinger Bands så mycket är att Bollinger Bands gör det möjligt för mig att komma in i affärer tidigare och med mindre risk och gå ut tidigare eller vid en punkt där jag har maximerat handeln med banden. Jag kan komma in i affärer som jag inte kunde komma in för och inte längre riskera och komma ut vid en punkt där jag maximerade affärer genom att använda banden. Den första som jag ville prata om var en som hände på 10:19 est. Det var en touch på övre bandet på 77Tick. Samtidigt hade vi också en touch av övre bandet på 133Tick. Vid den tiden började det falla. Vi hade också bandet av bandet på 210- och nästan en touch på 343Tick. Posten är så nära som du kan komma till där det här bandet är. Du kan inte vänta på att ta ut baren. Jag kände mig helt säker på att ta handeln och använde ett stopp 1-12 ticks away. Jag skulle inte ta handeln om inte banden inte pekar upp någonstans, dvs jag skulle inte komma in i en kort handel med banden som går upp på någon tidsram. Nästa handel klockan 10:23 EST. Återigen fanns det en poke genom det övre bandet på 77Tick, utan att röra 133Tick men band är på väg ner och färgfälten visar MAs (moving average) korsas nedåt med samma situation på 210Tick eller 343Tick. Nu vill jag inte låtsas att jag tog alla dessa affärer och gjorde 69 poäng. Det gjorde jag inte Jag är långt från var jag måste vara när det gäller att översätta från observation till utförande. De första 90 minuterna går mycket snabbt. Du kan se hur sammanfogade tillsammans är några av dessa affärer. De är bara 3-4 minuter från varandra på vissa ställen och det tar viss verklig disciplin att göra, men du ser vad du får. Mitt mål har varit att försöka få 15 poäng. en timme från varje dag som ger mig själv och timme och halv slacktid som tillåter mig tid för pauser och familjeförstöring etc. Om du bara tittar på dessa fästkartor och ser hur mycket rörelse det finns, måste det vara en väg att ta tag i så mycket eftersom theres verkligen mer. Att använda banden jag tycker är att förbättra möjligheten att göra så mycket. Genom att använda banden så börjar jag använda dem nu och har ökat handelspotentialen för mig med 20 till 30. Den genomsnittliga handeln är 5 eller 6 poäng. När saker är långsam får jag 2 eller 3 poäng. Försök inte handla länge mot bandet när det pekar ner. Det viktigaste är om du använder banden på rätt sätt och handlar med banden och går in så nära som du kan få risken är nästan zilch. Titta på 10:33 EST - om en av dagens bästa. Vad gick det inte för det? Det finns också andra affärer, slingshot, divergens. etc. Om du använder banden för tillträde, går du tidigt och blir mer ute av handeln, vilket ger dig tid och mindre risk. Du har tid att sitta där och titta på vad som händer utan att känna sig hotad. Om du studerar dessa saker och tittar på de högre tidsramarna, 210 och uppåt, och ser banden som berörs av priset när banden gick ner, vet du att du är säker att komma in kort vid övre bandet på 77t. Många av dessa affärer som tagits av band är divergenshandel mm. Du får en tidigare inträdehandel av banden jämfört med när du kommer in annars. Du har tid att sitta där och titta på vad som händer under en längre tid och din risk är inte högre alls. Det är bara inte. Om du studerar dessa saker och speciellt om du tittar på den högre tidsramen och om du ser när banden är rörda och inte leder upp eller ner kan du inte hitta en tid när du blir stoppad för 2 eller 3 poäng. Det händer bara eller händer mycket sällan. Låt mig inte glömma epiphanyen när det gäller SMAX, för jag vill också röra på det också. Tja, jag pratade om hur rigid disciplin måste vara att handla så här i den första och andra halvtimmen. Det blir lättare. Möjligheterna går inte bort de dyker upp hela tiden. Åtgärden visar sig vara den vanliga. Om det inte är så smidigt att handla så här hela tiden, det är okej, men det kan lägga till ganska mycket. Vissa säger om du ska ge dig själv en 2 pt. sluta, varför bry sig om att ta en handel som bara kan vara 2 poäng. För 2-3 pt. handel, kan någon säga riskbelöning är 1-1. men jag tror att du har ungefär en 4 av 5 chans att lyckas på handeln. En annan anledning är enkel: det finns många av dem. Så, riskreward är inte bara 1 till 1, det är verkligen mer som 4 till 1 och therere helt enkelt en hel del av dem. Till SMAX för en sekund var en av frågorna alltid den regel som vi hade att om du får en lång SMAX-signal med MACD och priset var inom den övre 13: e Bollinger-banden, var du nix handeln eftersom du inte hade tillräckligt med utrymme för att den skulle gå och handeln togs inte. Och i sista hand denna regel skulle få dig att missa ett antal bra affärer. Och jag tror att banden har gett ett annat sätt att göra det för att komma in i de bra affärer vi saknade. Jag brukar handla SMAX. om jag handlar om SMAX. på 133T. Vid 2:04 EST på 133T var MACD på väg att korsa uppåt, men priset var rakt upp mot Bollinger Bands, så eftersom priset var högst upp på Bollinger Bands var handeln en no-no. Då går priset under de stigande Bollinger-banden och det är din möjlighet att ta tag i det. Det är fortfarande en giltig SMAX-handel. Vänta tills priset berör de lägre Bollinger-band och gå in i handeln så länge som handeln fortfarande är giltig. Du ser den här typen av saker om och om igen. Det är allt. Det är en tankeprocess för flera tidsramar. Det är intressant. Jag fick på den här sparken antar jag 2 eller 3 dagar sedan och jag blev verkligen upphetsad. Jag trodde det var för många saker att se. Jag började koncentrera mig och lägga mig i en mental ram av vad jag letar efter nästa. Om jag ser en touch av bandet på 77, vad söker jag efter nästa? Du vill ha en fullständig lugn när du går in i en handel. Det här är bara annorlunda. Det är också kontraintuitivt till viss del. Dess också mycket effektiv. När jag pratar om poäng menar jag per kontrakt. (04:28 PM) davebquick: tack, Jimmer (04:28) p8: Bravo Jimmer, tack (04:29) tkay1: Jag vill inte låta som en partipoker men om vissa människor har ett intryck kommer att gå och gör 50 poäng om dagen med detta nu är det ett felaktigt intryck (04:29) tkay1: det var vad många tyckte om smax (04:29) Buffy04364: sant (04:29) Buffy04364: Jimmer har jobbat hårt att komma dit (04:30) davebquick: LOL Jimmer sa att det inte är lätt ADDENDUM FÖR ÖVER TRANSKRIP SOM LEVERAS AV Jimmer: Tekniken att använda Bollinger Bands för att komma in är att ange när bandet berörs i en lägre tidsram när handelsriktning stöds av villkor som observeras i högre tidsramar. Dessa förhållanden skulle typiskt vara de indikationer som ges av MACD, stokastisk, riktning för rörliga medelvärden och sluttningen (uppdatering) av Bollinger-banden i samma och högre tidsram. Inträdesmetoden bör vara så nära som möjligt för Bollinger-band, helst inom en punkt, så att du kan ställa ett stopp strax under Bollinger-band och riskera inte mer än 1 12 eller 2 poäng. Jag vill inte vänta på den första fältet (lång handel) att tas ut innan du går in. Det kommer att få dig att skriva in typiskt 2 poäng högre. Den som gör det behöver vanligtvis placera stoppet på samma ställe som jag, men det kommer att vara 2 poäng längre från hans ingångspunkt. Så, om jag riskerar 2, riskerar han 4 eller kanske mer. Om handeln fungerar gör jag 2 poäng mer och om det misslyckas, förlorar jag 2 poäng mindre. Eftersom de flesta NQ-handlarna är 10 poäng eller mindre, ger de extra 2 poängen en väsentlig procentuell ökning av mina resultat. Efter att ha använt Bollinger-band på detta sätt i över ett år, och genom experiment har jag funnit de 8 perioderna Bollinger Bands med 1,8 standardavvikelse för att vara den som bäst passar intervallet och cyklicaliteten av NQ och ES (mindre grundligt studerad). Jag har lärt mig att lita på att när de ovan angivna villkoren inträffar kan jag generellt komma in i bandet med förtroende för att min risk är minimal och inte behöver någon annan typ av bekräftelse. Exempel: 1. Om priset berör en stigande lägre Bollinger-band (lång) eller en fallande övre Bollinger-band (kort) i den handlade tidsramen, det är en säker inmatningspunkt. 2. Om priset berör en lateral (flat) Bollinger-band och också rör (eller nästan rörer) en lateral Bollinger-band i en högre tidsram, är det säkert inträde för handel i motsatt riktning. 3. Om priset röra vid sidolånga Bollinger-band (för långa) och lägre Bollinger-band på högre tidsram ökar tydligt, det är en säker lång inträde (omvänd för kort). 4. Om priset berör lägre Bollinger Bands och MACD andor stokastiska på högre tidsram visar lång, det är säker lång inträde. Bollinger Bands används i stor utsträckning av valutahandlare världen över. En av de stora glädjen att ha uppfunnit en analytisk teknik som Bollinger Bands ser vad andra människor gör med det. Medan det finns många sätt att använda Bollinger Bands på valutamarknaden är följande några regler som fungerar som en bra utgångspunkt. Bollinger Bands ger en relativ definition av hög och låg. Per definition är priset högt vid övre bandet och lågt i det nedre bandet. Den relativa definitionen kan användas för att jämföra prisåtgärder och indikatoråtgärder för att komma fram till noggranna köp - och säljbeslut. Lämpliga indikatorer kan härledas från momentum, volym, känslor, öppen ränta, intermarknadsdata etc. Om mer än en indikator används ska indikatorerna inte vara direkt relaterade till varandra. En momentumindikator kan till exempel komplettera en volymindikator med framgång, men två momentindikatorer är bättre än en. Bollinger Bands kan användas i mönsterigenkänning för att definiera rena prismönster som M tops och W bottoms, momentumskift etc. Bandens märken är just det, märkena signalerar inte. En märkning av det övre Bollinger-bandet är INTE en självförsörjningssignal. En märkning av det nedre Bollinger-bandet är INTE i sig själv en köpsignal. I trendingmarknaderna kan priset, och går, gå upp på det övre Bollinger Band och ner det nedre Bollinger Band. Stänger utanför Bollinger-band är i första hand fortsättningssignaler, inte omvändsignaler. (Detta har varit grunden för många framgångsrika volatilitetsbrytningssystem.) Standardparametrarna för 20 perioder för rörliga medelvärden och standardavvikelser, och två standardavvikelser för bandbredden är just det som standard. De faktiska parametrarna som behövs för en viss markettask kan vara olika. Den genomsnittliga användningen som mitt Bollinger Band borde inte vara den bästa för crossovers. Det borde snarare vara beskrivande av den medellångsiktiga trenden. För konsekvent prisinspektion: Om medelvärdet är förlängt måste antalet standardavvikelser ökas från 2 till 20 perioder, till 2,1 på 50 perioder. På samma sätt, om medelvärdet förkortas, bör antalet standardavvikelser minskas från 2 till 20 perioder, till 1,9 på 10 perioder. Traditionella Bollinger Bands är baserade på ett enkelt glidande medelvärde. Detta beror på att ett enkelt medel används i standardavvikelsen och vi vill vara logiskt konsekventa. Exponentiella Bollinger Bands eliminerar plötsliga förändringar i bandets bredd som orsakas av stora prisförändringar som ligger bakom beräkningsfönstret. Exponentiella medelvärden måste användas för både mellanbandet och vid beräkning av standardavvikelsen. Utför inga statistiska antaganden baserade på användningen av standardavvikelsens beräkning vid bandet. Fördelningen av säkerhetspriserna är vanligt och den typiska provstorleken i de flesta utplaceringar av Bollinger Bands är för liten för statistisk signifikans. (I praktiken hittar vi vanligtvis 90, inte 95, av data inuti Bollinger Bands med standardparametrarna) b berättar var vi är i relation till Bollinger Bands. Positionen inom banden beräknas med hjälp av en anpassning av formeln för stokastik b har många användningsområden bland de viktigaste är identifiering av skillnader, mönsterigenkänning och kodning av handelssystem som använder Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseras med b, vilket eliminerar fasta tröskelvärden i processen. För att göra detta diagram 50-period eller längre Bollinger Bands på en indikator och sedan beräkna b av indikatorn. BandWidth berättar hur stor Bollinger Bands är. Råbredden normaliseras med hjälp av mittbandet. Med standardparametrarna är BandWidth fyra gånger variationskoefficienten. BandWidth har många användningsområden. Dess mest populära användning är att indentify The Squeeze, men är också användbar för att identifiera trendändringar. Bollinger Bands kan användas på de flesta finansiella tidsserier, inklusive aktier, index, valuta, råvaror, terminer, optioner och obligationer. Bollinger Bands kan användas på stavar av någon längd, 5 minuter, en timme, dagligen, veckovis, etc. Nyckeln är att staplarna måste innehålla tillräcklig aktivitet för att ge en robust bild av prisbildningsmekanismen på jobbet. Bollinger Bands ger inte kontinuerlig rådgivning snarare de hjälper indentify setups där oddsen kan vara till din fördel. John Bollinger, CFA, CMT För att lära dig mer om Bollinger Bands: kopiera Bollinger Capital Management. Alla rättigheter förbehållna. Bollinger Bands Egenskaper Handelsband, som är linjer ritade i och runt prisstrukturen för att bilda ett kuvert, är prissättningen av priserna nära kanterna på kuvertet som vi är intresserade av. De är en av de kraftfullaste koncepten tillgänglig för den tekniskt baserade investeraren, men de tror inte, som det allmänt är troligt, att absolut köpa och sälja signaler baserat på pris som berör band. Vad de gör är att svara på den ständiga frågan om priserna är höga eller låga på en relativ basis. Beväpnad med denna information kan en intelligent investerare göra köp och sälja beslut genom att använda indikatorer för att bekräfta prisåtgärder. Men innan vi börjar behöver vi en definition av vad vi har att göra med. Handelsband är linjer ritade i och runt prisstrukturen för att bilda ett kvartskvot. Kvot Det är priserna nära kanten på kuvertet som vi är särskilt intresserade av. Den tidigaste referensen till handelsband jag har stött på i teknisk litteratur är i Profit Magic of Stock Transaction Timing författaren JM Hursts tillvägagångssätt involverade ritningen av slätade kuvert runt priset för att hjälpa till med cykelidentifiering. Figur 1 visar ett exempel på denna teknik: Notera särskilt användningen av olika kuvert för cykler av olika längder. Nästa stora utveckling i idén om handelsband kom i mitten till slutet av 1970-talet, eftersom konceptet att flytta ett rörligt medel upp och ner med ett visst antal poäng eller en fast procentandel för att få ett kuvert kring pris blivit populärt, ett tillvägagångssätt det är fortfarande anställt av många. Ett bra exempel visas i Figur 2, där ett kuvert har konstruerats kring Dow Jones Industrial Average (DJIA). Det använda genomsnittet är ett 21-dagars enkelt glidande medelvärde. Banden flyttas upp och ner med 4. Förfarandet för att skapa ett sådant diagram är enkelt. Först beräkna och plotera önskat medelvärde. Beräkna sedan övre bandet genom att multiplicera medelvärdet med 1 plus den valda procenten (1 0,04 1,04). Beräkna sedan det lägre bandet genom att multiplicera medelvärdet med skillnaden mellan 1 och den valda procenten (1 - 0.04 0.96). Slutligen plotta de två banden. För DJIA är de två mest populära medelvärdena 20- och 21-dagarsgenomsnitten och de mest populära procenttalen ligger i intervallet 3,5 till 4,0. Nästa stora nyskapning kom från Marc Chaikin från Bomar Securities som föreslog att bandet skulle byggas för att innehålla en fast procentandel när man försökte hitta marknaden för att bestämma bandet bredderna snarare än det intuitiva eller slumpmässiga sättet som använts tidigare. av uppgifterna under det gångna året. Figur 3 visar detta kraftfulla och fortfarande mycket användbara tillvägagångssätt. Han fastnade med 21-dagars genomsnittet och föreslog att banden borde innehålla 85 av data. Banden förskjuts sålunda 3 och nedåt med 2. Bomarband var resultatet. Bandens bredd är olika för de övre och nedre banden. Vid en hållbar tjurrörelse kommer den övre bandbredden att expandera och den nedre bandbredden kommer att ingå. Det motsatta gäller på en björnmarknad. Inte bara förändras den totala bandbredden över tiden, förskjutningen kring medeltalet ändras också. Att fråga marknaden vad som händer är alltid ett bättre tillvägagångssätt än att berätta för marknaden vad man ska göra. I slutet av 1970-talet, när handeloptioner och optioner började och i början av 1980-talet, när indexoptionshandel började, fokuserade jag på volatilitet som nyckelvariabeln. Till volatilitet så vände jag mig om igen för att skapa mitt eget förhållningssätt till handelsband. Jag testade ett antal volatilitetsåtgärder innan du valde standardavvikelsen som metod för att ställa in bandbredd. Jag blev speciellt intresserad av standardavvikelse på grund av dess känslighet för extrema avvikelser. Som ett resultat är Bollinger Bands extremt snabb att reagera på stora rörelser på marknaden. I figur 5 ritas Bollinger Bands två standardavvikelser över och under ett 20-dagars enkelt glidande medelvärde. De data som används för att beräkna standardavvikelsen är samma data som de som används för det enkla glidande medlet. I huvudsak använder du rörliga standardavvikelser till plottband runt ett glidande medelvärde. Tidsramen för beräkningarna är sådan att den är beskrivande av den mellanliggande terminsutvecklingen. Observera att många omkastningar inträffar nära banden och att medeltalet ger stöd och motstånd i många fall. Det är stort värde att överväga olika prisåtgärder. Det typiska priset, (högt lågt) 3, är ett sådant mått som jag har visat sig vara användbart. Den viktade nära, (hög låg nära stänga) 4, är en annan. För att bibehålla tydligheten kommer jag att begränsa min diskussion om handelsband till användningen av slutkurs för byggandet av band. Mitt primära fokus är på mellannivå, men kort - och långsiktiga applikationer fungerar lika bra. Att fokusera på den mellanliggande trenden ger ett utnyttjande av kort - och långsiktiga arenor som referens, ett ovärderligt koncept. För aktiemarknaden och enskilda aktier. en 20-dagarsperiod är optimal för att beräkna Bollinger Bands. Det är beskrivande av den mellanliggande terminsutvecklingen och har uppnått bred acceptans. Den kortsiktiga trenden verkar väl betjänad av 10-dagars beräkningar och den långsiktiga trenden med 50-dagars beräkningar. Medelvärdet som väljs ska vara beskrivande för den valda tidsramen. Detta är nästan alltid en annan genomsnittlig längd än den som visar sig vara mest användbar för crossover köper och säljer. Det enklaste sättet att identifiera det korrekta genomsnittet är att välja en som ger stöd för korrigeringen av det första draget uppifrån en botten. Om medelvärdet penetreras av korrigeringen är medelvärdet för kort. Om korrigeringen i sin tur faller under genomsnittet, är medelvärdet för länge. Ett genomsnitt som är korrekt valt kommer att ge stöd mycket oftare än det är trasigt. (Se Figur 6.) Bollinger Bands kan appliceras på nästan vilken marknad eller säkerhet som helst. För alla marknader och problem skulle jag använda en 20-dagars beräkningsperiod som utgångspunkt och bara avvika från det när omständigheterna tvingar mig att göra det. När du förlänger antalet involverade perioder måste du öka antalet standardavvikelser som används. Vid 50 perioder är två och en tiondel standardavvikelser ett bra urval, medan på 10 perioder en och nio tiondelar gör jobbet ganska bra. 50 perioder med 2,1 standardavvikelse 10 perioder med 1,9 standardavvikelse Övre band 50-dagars SMA 2.1 (s) Mellanband 50-dagars SMA Lower Band 50-dagars SMA - 2.1 (s) Övre band 10-dagars SMA 1,9 Band 10-dagars SMA Lower Band 10-dagars SMA - 1.9 (s) I de flesta fall är periodernas natur oumbärlig, alla verkar svara på korrekt specificerade Bollinger Bands. Jag har använt dem på månads - och kvartalsdata, och jag vet att många näringsidkare tillämpar dem på intradag. Taggar på övre och nedre band Handelsband svarar på frågan huruvida priserna är höga eller låga på en relativ basis. Frågan handlar faktiskt om frasen kvoten relativ bas. quot Handelsband ger inte absolut köp och säljsignaler genom att bara ha berörts, de ger en ram inom vilken pris kan relateras till indikatorer. Vissa äldre arbeten uppgav att avvikelsen från en trend mätt med standardavvikelse från ett glidande medelvärde användes för att bestämma extrema överköpta och överlämnade tillstånd. Men jag rekommenderar användningen av handelsband som generering av köp-, försäljnings - och fortsättningssignaler genom jämförelse av en ytterligare indikator på prisuppgift inom band. Om prismarkeringar övre bandet och indikatoråtgärden bekräftar det genereras ingen säljsignal. Å andra sidan, om prislappar inte övre bandet och indikatoråtgärden inte bekräftar (det vill säga det avviker). vi har en säljsignal. Den första situationen är inte en säljsignal istället, det är en fortsättningssignal om en köpsignal var i kraft. Det är också möjligt att generera signaler från prisåtgärder inom banden ensamma. En topp (diagrambildning) bildad utanför banden följt av en andra topp inne i banden utgör en försäljningssignal. Det finns inget krav på den andra topppositionen i förhållande till den första toppen, endast i förhållande till banden. Detta bidrar ofta till att spotta toppar där det andra trycket går till en nominell ny hög. Naturligtvis är det omtalade sant för låga. Procent b (b) och Bandbredd En indikator härledd från Bollinger Bands som jag kallar b kan vara till stor hjälp, med samma formel som George Lane använde för stokastik. Indikatorn b berättar för oss var vi befinner oss inom banden. Till skillnad från stochastik, som är begränsad av 0 och 100, kan b ta negativa värden och värden över 100 när priserna ligger utanför banden. Vid 100 är vi på övre bandet, vid 0 är vi på underbandet. Över 100 är vi över de övre banden och under 0 ligger vi under underbandet. nära - övre band med lägre band - lägre band Indikatorn b låter oss jämföra prisåtgärder till indikatoråtgärden. På en stor push down, anta att vi kommer till -20 för b och 35 för relativ styrka index (RSI). Vid nästa tryck ner till något lägre prisnivåer (efter en rally) faller b bara till 10, medan RSI slutar vid 40. Vi får en köpsignal orsakad av prisåtgärder inom bandet. (Den första låga kom utanför banden, medan den andra låga gjordes inuti banden.) Köpssignalen är bekräftad av RSI, eftersom den inte gjorde en ny låg, vilket ger oss en bekräftad köpsignal. övre band - lägre band Handelsband och indikatorer är båda bra verktyg, men när de kombineras blir det resulterande tillvägagångssättet på marknaderna kraftfullt. Bandbredd, en annan indikator härledd från Bollinger Bands, kan också intressera handlare. Det är bandens bredd uttryckt som en procent av det rörliga genomsnittet. När banden smalnar drastiskt, sker en kraftig expansion i volatiliteten vanligtvis inom den närmaste framtiden. En fall i bandbredd under 2 för Standard Amp Poors 500 har till exempel lett till spektakulära drag. Marknaden börjar oftast i fel riktning efter att banden har dragit sig innan de verkligen börjar, varav januari 1991 är ett bra exempel. Undvik multicollinearity En kardinalregel för framgångsrik användning av teknisk analys kräver att man undviker multicollinearity bland indikatorer. multicollinearity är helt enkelt multipelräkning av samma information. Användningen av fyra olika indikatorer som alla härrör från samma serie av slutkurser för att bekräfta varandra är ett perfekt exempel. En indikator härrörande från slutkurserna, en annan från volym och den sista från prisklassen skulle ge en användbar grupp indikatorer. Men att kombinera RSI, flytta genomsnittlig convergencedivergence (MACD) och förändringshastighet (förutsatt att alla härleddes från stängningskurser och använde liknande tidsintervaller) skulle inte. Här är emellertid tre indikatorer att använda med band att generera köper och säljer utan att lösa problem. Bland indikatorer som härrör från pris ensamma är RSI ett bra val. Slutpriser och volym kombinerar för att producera volymbalansen, ett annat bra val. Slutligen kombinerar prisklass och volym att producera pengaflöde, återigen ett bra val. Ingen är för högt kolinär och kombinerar sålunda tillsammans för en bra gruppering av tekniska verktyg. Många andra kunde ha blivit utvalda: MACD skulle kunna ersättas med RSI, till exempel. Commodity Channel Index (CCI) var ett tidigt val att använda med banden, men som det visade sig var det dåligt, eftersom det tenderar att vara kolinärt med banden själva i vissa tidsramar. Slutsatsen är att jämföra prisåtgärder inom bandet till en indikator som du vet väl. För att bekräfta signaler kan du sedan jämföra åtgärden av en annan indikator, så länge den inte är kolinär med den första. Bollinger Bands skapades av John Bollinger, CFA, CMT och publicerades 1983. De utvecklades för att skapa fullt anpassningsbara handelsband. Följande regler som gäller användningen av Bollinger Bands skedde från de frågor som användarna har bett oftast och vår erfarenhet över 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands ger en relativ definition av hög och låg. Per definition är priset högt vid övre bandet och lågt i det nedre bandet. Den relativa definitionen kan användas för att jämföra prisåtgärder och indikatoråtgärder för att komma fram till noggranna köp - och säljbeslut. Lämpliga indikatorer kan härledas från momentum, volym, känslor, öppen ränta, intermarknadsdata etc. Om mer än en indikator används ska indikatorerna inte vara direkt relaterade till varandra. En momentumindikator kan till exempel komplettera en volymindikator med framgång, men två momentindikatorer är bättre än en. Bollinger Bands kan användas i mönsterigenkänning för att definiera rena prismönster som M tops och W bottoms, momentumskift etc. Bandens märken är just det, märkena signalerar inte. En märkning av det övre Bollinger-bandet är INTE en självförsörjningssignal. En märkning av det nedre Bollinger-bandet är INTE i sig själv en köpsignal. I trendingmarknaderna kan priset, och går, gå upp på det övre Bollinger Band och ner det nedre Bollinger Band. Stänger utanför Bollinger-band är i första hand fortsättningssignaler, inte omvändsignaler. (Detta har varit grunden för många framgångsrika volatilitetsbrytningssystem.) Standardparametrarna för 20 perioder för rörliga medelvärden och standardavvikelser, och två standardavvikelser för bandbredden är just det som standard. De faktiska parametrarna som behövs för en viss markettask kan vara olika. Den genomsnittliga användningen som mitt Bollinger Band borde inte vara den bästa för crossovers. Det borde snarare vara beskrivande av den medellångsiktiga trenden. För konsekvent prisinspektion: Om medelvärdet är förlängt måste antalet standardavvikelser ökas från 2 till 20 perioder, till 2,1 på 50 perioder. På samma sätt, om medelvärdet förkortas, bör antalet standardavvikelser minskas från 2 till 20 perioder, till 1,9 på 10 perioder. Traditionella Bollinger Bands är baserade på ett enkelt glidande medelvärde. Detta beror på att ett enkelt medel används i standardavvikelsen och vi vill vara logiskt konsekventa. Exponentiella Bollinger Bands eliminerar plötsliga förändringar i bandets bredd som orsakas av stora prisförändringar som ligger bakom beräkningsfönstret. Exponentiella medelvärden måste användas för både mellanbandet och vid beräkning av standardavvikelsen. Utför inga statistiska antaganden baserade på användningen av standardavvikelsens beräkning vid bandet. Fördelningen av säkerhetspriserna är vanligt och den typiska provstorleken i de flesta utplaceringar av Bollinger Bands är för liten för statistisk signifikans. (I praktiken hittar vi vanligtvis 90, inte 95, av data inuti Bollinger Bands med standardparametrarna) b berättar var vi är i relation till Bollinger Bands. Positionen inom banden beräknas med hjälp av en anpassning av formeln för stokastik b har många användningsområden bland de viktigaste är identifiering av skillnader, mönsterigenkänning och kodning av handelssystem som använder Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseras med b, vilket eliminerar fasta tröskelvärden i processen. För att göra detta diagram 50-period eller längre Bollinger Bands på en indikator och sedan beräkna b av indikatorn. BandWidth berättar hur stor Bollinger Bands är. Råbredden normaliseras med hjälp av mittbandet. Med standardparametrarna är BandWidth fyra gånger variationskoefficienten. BandWidth har många användningsområden. Dess mest populära användning är att indentify The Squeeze, men är också användbar för att identifiera trendändringar. Bollinger Bands kan användas på de flesta finansiella tidsserier, inklusive aktier, index, valuta, råvaror, terminer, optioner och obligationer. Bollinger Bands kan användas på stavar av någon längd, 5 minuter, en timme, dagligen, veckovis, etc. Nyckeln är att staplarna måste innehålla tillräcklig aktivitet för att ge en robust bild av prisbildningsmekanismen på jobbet. Bollinger Bands ger inte kontinuerlig rådgivning snarare de hjälper indentify setups där oddsen kan vara till din fördel. En kommentar från John Bollinger: En av de stora glädjen att ha uppfunnit en analytisk teknik som Bollinger Bands ser vad andra människor gör med det. Dessa regler som täcker användningen av Bollinger Bands samlades på grund av frågor som ofta ställdes av användarna och vår erfarenhet över 25 år av att använda bandet. Medan det finns många sätt att använda Bollinger Bands, bör dessa regler tjäna som en bra utgångspunkt. För att lära dig mer om Bollinger Bands: Klicka på 22 regler för att använda Bollinger Bands för att se ett webbseminarium som täcker dessa 22 regler. kopiera Bollinger Capital Management. Alla rättigheter förbehållna.